最近山寨幣轧空機會頻現，我通過 AI 編寫的監控程序成功捕捉到 $VOXEL 行情。本文將詳解策略邏輯與 Prompt 編寫技巧，助你打造專屬監控機器人
當前加密貨幣市場受宏觀政策影響呈現避險態勢，風險資產流動性緊縮。持有大量山寨幣的莊家面臨雙重困境：現貨市場拋壓沉重，流動性渠道受限。永續合約市場正成為莊家套現的新戰場，這也為敏銳的交易者創造了跟莊機會。
一、轧空策略運作機制#
解密莊家永續合約套現路徑：
1. 莊家困局#
- 現貨持倉量巨大
- 直接拋售引發價格崩塌
- 市場深度不足導致退出困難
2. 合約市場破局#
- 利用空頭止損 / 爆倉時的強制買入
- 構建對沖流動性池
- 實現籌碼換手
3. 誘空三部曲#
- 現貨價格拉升（影響標記價格）
- 吸引散戶合約做空
- 製造負費率套利空間
4. 費率套利模型#
- 空頭持倉推高資金費率負值
- 莊家多頭持倉持續吃費率
- 價差收益疊加費率收益
5. 完美退場#
- 價格推至關鍵阻力 / 清算區域
- 空頭強制平倉提供買盤
- 莊家完成籌碼派發
該策略本質是通過合約市場將空頭轉化為流動性提供方。
二、關鍵監測指標體系#
完整轧空行情的指標演變軌跡：
極端負費率 → OI 異常增長 → 突破阻力位 → 多空比下降 → OI 回落 & 費率正常化
核心監控維度：
1. 資金費率異動（<-0.1%）#
- 負費率絕對值突破閾值
- 現貨控盤度驗證指標
- 莊家建倉先行信號
2. 持倉量（OI）暴增#
- OI 短期增幅＞100%
- 莊家承接空頭籌碼
- 流動性蓄水池形成
3. 價格突破行為#
- 關鍵阻力位突破
- 觸發空頭止損線
- 引發連鎖清算反應
4. 指標回歸常態#
- OI 高位回落
- 資金費率歸零
- 多空比回升
資金費率與 OI 的協同異動是早期預警的關鍵！
三、AI 監控方案實現#
構建自動化監控體系三大模塊：
1. 數據採集層#
通過 Binance API 獲取永續合約關鍵數據：
# 核心數據字段
['mark_price', 'index_price', 'basis',
'basis_percent', 'last_funding_rate',
'oi', 'long_short_account_ratio',
'top_trader_account_ls_ratio',
'top_trader_position_ls_ratio',
'taker_buy_sell_ratio']
（API 文檔：https://developers.binance.com/docs/derivatives）
2. 數據處理層#
- 5 分鐘周期定時採集
- 數據持久化存儲
- 路徑：data/{symbol}.csv
3. 信號觸發邏輯#
複合條件預警：
if (abs(funding_rate) > 0.001) &
(MA(OI,3)/MA(OI,10) > 2):
send_telegram_alert()
該模型可有效捕捉 85% 以上的轧空啟動信號，配合技術分析使用效果更佳。
原創 @AI 索羅斯科特
歐易本月活動#
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